Introduction

Viikoittainen Breakout Forecast jatkaa väitöskirjatutkimukseni analyysia MDA breakout valinnoista yli 6 vuoden ajalta. Tämä säännöllisesti analysoimieni eri salkkujen osajoukko on nyt saavuttanut 191 viikkoa julkisia valintoja osana tätä jatkuvaa live forward-testing-tutkimusta.

Vuonna 2017 otoskoko alkoi 12 osakkeella, sitten 8 osakkeella vuonna 2018, ja jäsenten pyynnöstä vuoteen 2020 asti, tuotan nyt 4 valintaa viikoittain, 2 Dow 30 -poimintaa ja erillisen artikkelin kuukausittaisille Growth & Dividend MDA breakout -osakkeille. Tarjoan nyt 10 huippumallia lyhyen ja pitkän aikavälin arvo- ja momentum-salkuista, jotka ovat voittaneet S&P 500:n sen jälkeen, kun kaupankäyntitutkimukseni julkistettiin.

Huomionarvoista on, että 4- tai 5-päiväisen kaupankäyntiviikon aikana 10 %:n voittojen esiintymistiheys pysyy tilastollisesti erittäin merkitsevästi yli 80 %:n tasolla, kun ei oteta huomioon usein esiintyviä useampia 10 %:n voittoja yhden viikon aikana.

Mua pyydetään usein tekemään tutkimus siitä, kuinka kauan nämä voitot kestävät viikon mittauksen jälkeen. Uskon, että voittojen kesto korreloi vahvasti Momentum Gauges®:n kunnon kanssa. Marraskuun 3. päivän positiivisen mittarisignaalin jälkeen 40 varastoa poimittiin viikon 45 ja tämän viime viikon 2 välisenä aikana. Nämä 40 valittua osaketta ovat nousseet keskimäärin 31,56 %, kun huonoin valinta on laskenut -39,1 % ja paras valinta noussut +230,1 %. 9 40:stä valinnasta on noussut yli 50 % viikon 45 valinnasta. 32 valintaa 40:stä on positiivinen ja 8 negatiivista valintaa on laskenut keskimäärin -13,9 %. Viikoittaisessa salkkuvertailussa viimeisten 10 viikon aikana 8 salkkua 10:stä (80 %) on yhtä suuri tai paljon suurempi (viikko 47 +80,8 %) kuin ensimmäisen mitatun viikon voitot.

Yli 200 osaketta on noussut yli 10 % 5 päivän kaupankäyntiviikolla sen jälkeen, kun tämä MDA-testaus alkoi vuonna 2017. Taajuusvertailukaavio on tämän artikkelin lopussa. Lukijoita varoitetaan, että nämä ovat erittäin epävakaita osakkeita, jotka eivät välttämättä sovellu pitkän aikavälin sijoitustavoitteiden saavuttamiseen: How to Achieve Optimal Asset Allocation

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Breakout Picks ovat korkean volatiliteetin valintoja lyhytaikaisten voittojen saamiseksi, mutta niissä ei ole valintoja, jotka ovat alle 2 dollaria/osake, alle 100 000 dollarin keskimääräistä päivittäistä volyymia tai alle 100 miljoonan dollarin markkina-arvoa. Vuoden 2020 MDA Breakout -valikoima päätti vuoden +73,4 % tuotoilla viikolla 52. Edellisen vuoden tuottokehitys ja strategiatiedot ovat saatavilla täältä:

Value & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Vuoden 2021 osalta parhaan tapauksen keskimääräinen viikoittainen tuotto on +28,5 % ja osta/pidä-mallin (huonoin tapaus) keskimääräinen +20,2 % YTD, kuten alla on esitetty, kun tietoja on vain kaksi viikkoa. Nämä tuotot sisältävät kaupankäynnin kaikkia Negative Momentum Gauge® -signaalivaroituksia vastaan, mikä lisää laskuriskiäsi, mutta ne suoritetaan keskeytyksettä testaus- ja mittaustarkoituksiin. Meillä oli viime vuonna 20 viikkoa, jolloin Momentum Gauuges® oli negatiivinen. Se, että emme käyneet kauppaa noina 20 viikkona, nosti vuoden 2020 MDA-tuoton +94,7 %:iin

(Lähde: Value & Momentum Breakouts)

Viikoittainen Momentum Gauge® kääntyi positiiviseksi marraskuulle ja saavutti joulukuussa korkeimman koskaan mitattujen mittareiden lukeman. Fedin elvytystoiminta näkyy tummansinisellä yllä olevasta SOMA:n omistusraportista. Viikoittaiset arvot ovat jälleen nousussa saavutettuaan huippuarvot yli 200 joulukuun alussa.

(Arvo & Momentum Breakouts)

Kaksi ehdollista signaalia, joita on erittäin tärkeää tarkkailla:

• Vältä/minimoi kaupankäyntiä, kun Negatiivinen pistemäärä on korkeampi kuin Positiivinen momentum-arvo.
• Vältä/Minimoi kaupankäyntiä, kun Negatiivinen pistemäärä on yli 70 mittarissa.

Päivittäiset MDA Momentum Gauges® -mittarit® ovat ilmoittaneet oikein jokaisen merkittävän markkinan suunnanmuutoksen alusta lähtien. Yksityiskohtaisemmat Daily Momentum Gauges® -mittarit on varattu tilauspalveluni jäsenille. Nämä liikkeet ja signaalit päivitettiin yksityiskohtaisemmin Daily Update -artikkelien kautta kuluneella viikolla:

• V&M Breakout Morning Update – 15. tammikuuta:
• V&M Breakout Aamupäivitys – 13. tammikuuta: Markkinat alempana, kun joukkovelkakirjalainat ja USD korkeammalla ja Fed helpotti 24,2 miljardia dollaria tällä viikolla, kun 1,9 biljoonaa dollaria ehdotettuihin elvytystoimiin.
• V&M Breakout Aamupäivitys – 13. tammikuuta:
• V&M Breakout Morning Update – January 11th: Markets Lower With News Of Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

Viikon 3 – 2021 Breakout Stocks for the Week 3 – 2021 Breakout Stocks for next week are:

Tämän viikon valinnat koostuvat 1 teknologia-, 1 viestintäpalveluiden ja 2 terveydenhuoltoalan varastoista. Nämä varastot julkaistaan jäsenille etukäteen joka perjantaiaamu lähellä avautumista, ja ne ovat jo nousseet keskimäärin +1,5 %, ja niillä on merkittävää liikkumavaraa. Palveluni jäsenet äänestivät seuraavat kaksi näyteosaketta julkista julkaisua varten:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Teknologia / Elektroniikkakomponentit
2. VBI Vaccines (VBIV) – Terveydenhuolto / Biotekniikka

LightPath Technologies – Teknologia / Elektroniikkakomponentit

Hintatavoite: 6 dollaria.00 / osake (Katso FAQ #20 hintatavoitteista)

(Source: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. suunnittelee, kehittää, valmistaa ja jakelee optisia komponentteja ja kokoonpanoja. Yhtiö tarjoaa tarkkuusvalettua lasista valmistettua asfääristä optiikkaa, valettuja ja timantilla sorvattuja infrapuna-asfäärisiä linssejä sekä muita optisia komponentteja, joita käytetään valoa manipuloivien tuotteiden valmistukseen. Sen tuotteita käytetään puolustustuotteissa, lääkinnällisissä laitteissa, laseravusteisissa teollisuustyökaluissa, autojen turvallisuussovelluksissa, viivakoodiskannereissa, optisissa tietovarastoissa, hybridi-kuitu-koaksiaalisissa tietoliikennevälineissä, televiestinnässä, konenäössä ja sensoreissa sekä muilla teollisuudenaloilla.

(Lähde: StockRover)

VBI Vaccines – Terveydenhuolto/Biotekniikka

Hintatavoite: 5 dollaria.00 / osake (Katso FAQ #20 hintatavoitteista)

(Source: FinViz)

Biofarmaseuttinen yritys VBI Vaccines Inc. kehittää ja myy rokotteita tartuntatautien ja immuno-onkologian hoitoon Israelissa, Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Yhtiö tarjoaa Sci-B-Vacia, profylaktista B-hepatiittirokotetta aikuisille, lapsille ja vastasyntyneille.

Vaikka en odota Dow-osakkeiden tuottavan tyypillisiä breakout-osakkeita paremmin mitatun viiden päivän breakout-jakson aikana, se voi tarjota sijoittajille vahvan lisäperustan arvioida mega-cap-osakkeiden tulevaa momentum-suorituskykyä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Viimeisimmät poiminnat viikoittaisista Dow-valinnoista pareittain viimeisten 5 viikon ajalta:

Jos etsit paljon laajempaa valikoimaa mega-cap breakout-kantoja kuin vain 30 Dow-kantoja, joissa on yksityiskohtaisempi analyysi ja vahvat tuotot, suosittelen kuukausittain julkaistavia Growth & Dividend MDA Breakout-poimintoja pitkän aikavälin kokonaistuottoa, johon ei sisälly osinkoja, jotka ovat yli 2 %: n yli 2 %: n vuodessa:

• Joulukuun MDA Breakout Growth & Dividend -valinnat tällä hetkellä +8.8 % (ilman korkeita osinkoja).
• Tammikuun uudet valinnat vuodelle 2021 ovat nousseet 7,1 % tässä kuussa: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

Ensi viikon Dow-valinta on:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen jatkaa edellisviikon ostosta 238 / osake vahvoilla breakout-olosuhteilla negatiivisesta kanavasta takaisin lokakuulle. Analyytikoilla on 300/osake hintatavoitteet ja sijoittajien tunnelma on palannut erittäin positiiviseksi vuoden alkuun. Watch for price to reach key resistance at 260/share.

Background on Momentum Breakout Stocks

Kuten olen dokumentoinut aiemminkin tutkimuksestani vuosien varrella, nämä MDA breakout poiminnat suunniteltiin korkean frekvenssin gainereiksi.

Nämä dokumentoidut korkeataajuuksiset voitot alle viikossa jatkuvat vuoteen 2020 asti yli neljä kertaa korkeammalla nopeudella kuin osakemarkkinoiden keskimääräiset tuotot vertailukelpoisia osakkeita vastaan, joiden markkina-arvo on vähintään 2 dollaria/osake ja 100 miljoonaa dollaria. MDA:n jatkotutkimuksen tehostetut voitot vuonna 2020 ovat sekä suurempia että yleisempiä kuin aiempina vuosina jokaisessa luokassa. – Vuoden 2020 MDA Breakout Report Card

Tiheysprosentit pysyvät hyvin samankaltaisina kuin täällä Seeking Alphassa vuodesta 2017 lähtien dokumentoidut tuotot ja nopeuksilla, jotka ylittävät markkinatuottojen voitot huomattavasti 2x ja jopa 5x 5 %:n voittojen kohdalla.

(Value & Momentum Breakouts)

2020 prosenttiosuudet 208 MDA:n Breakout-kannasta 52 viikon ajan vuonna 2020, kun joka viikko valitaan 4 osaketta.

MDA-valinnat on rajoitettu osakkeisiin, joiden arvo on yli 2 dollaria osakkeelta, joiden markkina-arvo on yli 100 miljoonan dollarin suuruinen ($100M market cap) ja joiden päivittäinen tilavuus (avg daily volume) on suurempi kuin 100k. Selvästi näitä vähimmäistasoja alempien penny-osakkeiden on osoitettu hyötyvän suuresti mallista, mutta ne tuovat mukanaan paljon enemmän riskiä ja saattavat vääristyä samoja mikro-cap-osakkeita valitsevien lukijoiden tulovirroista.

Johtopäätökset

Nämä osakkeet jatkavat väitöskirjatutkimuksestani peräisin olevien läpimurtoalueiden valinta-algoritmien suoraa eteenpäin testausta, jossa on tehty jatkuvia parannuksia aiempiin vuosiin verrattuna. Nämä Weekly Breakout -valinnat koostuvat lyhimmän keston valinnoista seitsemästä kvantitatiivisesta mallista, jotka julkaisen rahoitusalan huippututkimuksesta ja jotka sisältävät yhden vuoden buy/hold-arvo-osakkeita.

Aktiivisesti kaupankäynnin kohteena oleva V&M Premium -portfolio päätyi vuonna 2020 nousuun +47,48 % 52 viikon aikana ja löi S&P 500:n joka vuosi perustamisesta lähtien. Premium-salkun voitot on saavutettu, kun 19 viikkoa siirryttiin käteisvaroihin Momentum Gauge® -signaalien jälkeen, eivätkä ne sisällä negatiivisten signaaliviikkojen aikana ehdotettujen ETF-karhurahastojen suuria lisävoittoja.

Kaikkea hyvää sinulle, pysy turvallisena ja terveenä ja hyvää kauppaviikkoa!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Jos etsit loistavaa yhteisöä, jossa voit soveltaa hyväksi todettuja taloudellisia malleja, joiden poiminnat vaihtelevat lyhytaikaisista breakouteista pitkäaikaisiin arvo- ja rikosteknisiin valintoihin, harkitse liittymistä yli 1100 erinomaiseen jäseniimme osoitteessa Value & Momentum Breakouts

• Tilaudu nyt ja opi, miksi jäsenet ovat jääneet koukkuun Momentum Gauge® -signaaliin!
• Premium-salkku voitti 47,5 % ja MDA Breakout -valinnat +73,4 % viime vuonna.
• 10 eri salkkutyyppiä voitti S&P 500:n viime vuonna.
• Tämä nopeasti kasvava palvelu on nyt viidentenä vuotena tuottanut johdonmukaisesti paremmin kuin S&P 500 joka ikinen vuosi!

Katso, mitä jäsenet sanovat nyt – Klikkaa TÄSTÄ

Paljastaminen: Olen/me olemme pitkiä FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Kirjoitin tämän artikkelin itse, ja se ilmaisee omia mielipiteitäni. En saa siitä korvausta (muuta kuin Seeking Alphalta). Minulla ei ole liikesuhdetta mihinkään yhtiöön, jonka osake mainitaan tässä artikkelissa.

Lisätiedot: Olen long useissa härkärahastoissa Momentum Gauge®:n marraskuun signaalien perusteella. Säädän altistumistani ennen viikonloppuja ja vapaapäiviä minimoidakseni riskin näistä korkean volatiliteetin 3x rahastoista, jotka eivät ehkä ole sopivia sijoituksia salkkuusi. Lukijoita kehotetaan voimakkaasti harkitsemaan omia optimaalisia varojen allokaatiostrategioita riskien hajauttamiseksi ja tuottojen parantamiseksi.