Wprowadzenie

Tygodniowa Prognoza Breakout jest kontynuacją mojej doktoranckiej analizy badawczej dotyczącej selekcji breakout MDA na przestrzeni ponad 6 lat. Ten podzbiór różnych portfeli, które regularnie analizuję, osiągnął obecnie 191 tygodni publicznych selekcji w ramach tych ciągłych badań na żywo testujących przyszłość.

W 2017 r. wielkość próby rozpoczęła się od 12 akcji, następnie 8 akcji w 2018 r., a na prośbę członków w 2020 r., Obecnie generuję 4 selekcje w każdym tygodniu, 2 selekcje Dow 30 i oddzielny artykuł dla miesięcznych wzrostowych & dywidendowych akcji MDA breakout. Obecnie oferuję 10 najlepszych modeli krótko- i długoterminowych portfeli wartości i momentum, które pobiły S&P 500 od czasu upublicznienia moich badań handlowych.

Niezwykle, częstotliwość występowania 10% zyskownych spółek w ciągu 4- lub 5-dniowego tygodnia handlowego pozostaje na wysoce statystycznie istotnych poziomach powyżej 80%, nie licząc częstych wielokrotnych 10% zyskownych spółek w pojedynczym tygodniu.

Często jestem proszony o przeprowadzenie badania na temat tego, jak długo te zyski utrzymują się po jednotygodniowym okresie pomiaru. Uważam, że czas trwania zysków jest silnie skorelowany z kondycją Momentum Gauges®. Od pozytywnego sygnału wskaźnika z 3 listopada, 40 akcji zostało wybranych pomiędzy tygodniem 45 a tym ostatnim tygodniem 2. Te 40 picków zyskało średnio 31.56%, przy czym najgorszy pick spadł o -39.1%, a najlepszy wzrósł o +230.1%. 9 z 40 picków zyskało ponad 50% w stosunku do wyboru z Tygodnia 45. 32 z 40 picków jest pozytywnych, a 8 negatywnych spadło średnio o -13.9%. W tygodniowym porównaniu portfeli w ciągu ostatnich 10 tygodni, 8 z 10 (80%) portfeli jest równych lub znacznie wyższych (Tydzień 47 w górę +80.8%) niż ich pierwszy mierzony tydzień zysków.

Ponad 200 akcji zyskało ponad 10% w 5-dniowym tygodniu handlowym od czasu rozpoczęcia testów MDA w 2017 roku. Wykres porównawczy częstotliwości znajduje się na końcu tego artykułu. Czytelników ostrzega się, że są to akcje o wysokiej zmienności, które mogą nie być odpowiednie do osiągnięcia długoterminowych celów inwestycyjnych: How to Achieve Optimal Asset Allocation

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

The Breakout Picks to selekcje o wysokiej zmienności dla krótkoterminowych zysków, ale bez selekcji poniżej 2 USD/akcję, poniżej 100 tys. średniego dziennego wolumenu lub poniżej 100 mln USD kapitalizacji rynkowej. MDA Breakout 2020 zakończył rok +73,4% ze zwrotami do 52 tygodnia. Wyniki zwrotów za poprzedni rok oraz informacje o strategii są dostępne tutaj:

Value & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Dla roku 2021 najlepszy przypadek średnich tygodniowych zwrotów wynosi +28.5%, a model buy/hold (najgorszy przypadek) średnio +20.2% YTD, jak pokazano poniżej z tylko dwoma tygodniami danych. Te zwroty obejmują handel przeciwko wszystkim negatywnym ostrzeżeniom sygnałów Momentum Gauge® , co zwiększa ryzyko spadków, ale są prowadzone bez przerwy dla celów testowania i pomiaru. W zeszłym roku mieliśmy 20 tygodni z negatywnym Momentum Gauges®. Brak handlu w tych 20 tygodniach zwiększył roczny zwrot z MDA 2020 do +94,7%

(Źródło: Value & Momentum Breakouts)

Tygodniowy Momentum Gauge® okazał się pozytywny w listopadzie i osiągnął najwyższy w historii wskaźnik w grudniu. Aktywność stymulacyjna Fed jest pokazana na ciemnoniebiesko z powyższego raportu o zasobach SOMA. Wartości tygodniowe ponownie wzrastają po osiągnięciu szczytowych wartości powyżej 200 na początku grudnia.

(Wartość &Przełamania Momentum)

Dwa sygnały warunkowe, które są bardzo ważne do obserwowania:

• Unikaj/Minimalizuj handel, gdy Negatywny wynik jest wyższy niż Pozytywny wynik momentum.
• Unikaj/Minimalizuj transakcje, kiedy Negatywny wynik jest powyżej 70 na wskaźniku.

Dzienny MDA Momentum Gauges® poprawnie nazwał każdą główną zmianę kierunku rynku od czasu ich powstania. Bardziej szczegółowe Daily Momentum Gauges® są zarezerwowane dla członków mojej usługi subskrypcji. Te ruchy i sygnały zostały zaktualizowane bardziej szczegółowo poprzez artykuły Daily Update w tym minionym tygodniu:

• V&M Breakout Morning Update – 15 stycznia: Rynki niższe, ponieważ obligacje i USD wyższe i Fed Eased $ 24,2 mld w tym tygodniu z $ 1,9 bilionów w Stimulus proponowane.
• V&M Breakout Morning Update – 13 stycznia: Rynki niżej, a ceny ropy i złota szybują w górę
• V&M Breakout Morning Update – 11 stycznia: Rynki niżej z wiadomością o głosowaniu w sprawie impeachmentu Trumpa, a indeks VIX i metale szlachetne wyżej na rynku przedpołudniowym

Tydzień 3 – 2021 Breakout Stocks na przyszły tydzień to:

Selekcje w tym tygodniu składają się z 1 akcji sektora technologicznego, 1 usług komunikacyjnych i 2 akcji sektora opieki zdrowotnej. Akcje te są wydawane członkom z wyprzedzeniem w każdy piątek rano w pobliżu otwarcia i są już w górę średnio +1,5% ze znaczną przestrzeń do uruchomienia. Członkowie mojego serwisu głosowali na następujące dwie przykładowe akcje do publicznego wydania:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Technology / Electronic Components
2. VBI Vaccines (VBIV) – Healthcare / Biotechnology

LightPath Technologies – Technology / Electronic Components

Price Target: $6.00/akcję (Zobacz moje FAQ #20 na temat cen docelowych)

(Źródło: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. projektuje, rozwija, produkuje i dystrybuuje komponenty i zespoły optyczne. Firma oferuje precyzyjnie formowane szklane asferyczne elementy optyczne, formowane i diamentowane asferyczne soczewki na podczerwień oraz inne elementy optyczne wykorzystywane do wytwarzania produktów manipulujących światłem. Produkty firmy są stosowane w produktach obronnych, urządzeniach medycznych, narzędziach przemysłowych wspomaganych laserem, aplikacjach bezpieczeństwa w przemyśle samochodowym, skanerach kodów kreskowych, optycznym przechowywaniu danych, hybrydowych światłowodach koncentrycznych, telekomunikacji, wizji maszynowej i czujnikach oraz innych branżach.

(Źródło: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Price Target: $5.00/share (See my FAQ #20 on price targets)

(Źródło: FinViz)

VBI Vaccines Inc, firma biofarmaceutyczna, opracowuje i sprzedaje szczepionki do leczenia chorób zakaźnych i immuno-onkologii w Izraelu, Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej. Firma oferuje Sci-B-Vac, profilaktyczną szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla dorosłych, dzieci i noworodków.

(Źródło: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Zastosowanie tych samych parametrów modelu breakout MDA tylko do 30 akcji z indeksu Dow bez względu na kapitalizację rynkową lub poniżej średniej zmienności akcji o dużej kapitalizacji może dać silne wyniki breakout w stosunku do innych akcji z indeksu Dow 30.

Pomimo, że nie spodziewam się, aby akcje Dow przewyższały typowe akcje breakout w mierzonym pięciodniowym okresie breakout, może to zapewnić pewną silną dodatkową podstawę dla inwestorów do oceny przyszłych wyników momentum dla akcji mega-cap w krótkim i średnim terminie.

Jeśli szukasz znacznie szerszej selekcji akcji mega-cap breakout poza tylko 30 akcji Dow z bardziej szczegółową analizą i silnymi zwrotami, polecam Growth & Dividend MDA Breakout picks wydawane co miesiąc dla długoterminowych całkowitych zwrotów nie wliczając dywidend ponad 2%+ rocznie:

• Grudniowy MDA Breakout Growth & Dywidendowe picki obecnie w górę +8.8% (nie licząc wysokich dywidend).
• Nowe styczniowe selekcje na 2021 rok są w tym miesiącu w górę o 7,1%: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

Wybór Dow na przyszły tydzień to:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen kontynuuje od poprzedniego tygodnia kupno przy 238/akcję z silnymi warunkami wybicia z negatywnego kanału z powrotem do października. Analitycy mają cenę docelową 300/akcję, a sentyment inwestorów powrócił bardzo pozytywnie na początek roku. Obserwuj, czy cena osiągnie kluczowy opór na poziomie 260/akcję.

Tło na Momentum Breakout Stocks

Jak już wcześniej udokumentowałem na podstawie moich badań na przestrzeni lat, te picki MDA breakout zostały zaprojektowane jako zyskowne o wysokiej częstotliwości.

Te udokumentowane zyski o wysokiej częstotliwości w okresie krótszym niż tydzień będą kontynuowane do 2020 r. w tempie ponad czterokrotnie wyższym niż średnie zwroty giełdowe w odniesieniu do porównywalnych akcji o minimalnej wartości 2 USD/akcję i kapitalizacji rynkowej 100 mln USD. Zwiększone zyski z dalszych badań MDA w 2020 r. są zarówno większe, jak i częstsze niż w poprzednich latach w każdej kategorii. – The 2020 MDA Breakout Report Card

Częstotliwość procentowa pozostaje bardzo podobna do zwrotów udokumentowanych tutaj na Seeking Alpha od 2017 roku i w tempie znacznie przekraczającym zyski ze zwrotów rynkowych o 2x i aż 5x w przypadku zysków 5%.

(Value & Momentum Breakouts)

Procenty na 2020 rok 208 akcji MDA breakout przez 52 tygodnie 2020 roku z 4 akcjami wybieranymi co tydzień.

Wybory MDA są ograniczone do akcji powyżej $2/akcję, $100M kapitalizacji rynkowej i większej niż 100k średniej dziennej wielkości. Wykazano, że akcje groszowe znacznie poniżej tych minimalnych poziomów przynoszą duże korzyści z modelu, ale wprowadzają znacznie większe ryzyko i mogą być zniekształcone przez napływy od czytelników wybierających te same akcje mikrokapsułkowe.

Wniosek

Akcje te kontynuują testowanie na żywo algorytmów selekcji breakout z moich badań doktoranckich z ciągłymi ulepszeniami w poprzednich latach. Te wybory Weekly Breakout składają się z wyborów o najkrótszym czasie trwania z siedmiu modeli ilościowych, które publikuję z najlepszych badań finansowych, które obejmują jednoroczne akcje wartościowe typu „kup i trzymaj”.

Aktywnie handlowany Portfel Premium V&M zakończył 2020 rok +47.48% przez 52 tygodnie pokonując S&P 500 każdego roku od momentu powstania. Zyski Portfela Premium zostały osiągnięte przy 19 tygodniach przechodzenia na gotówkę po sygnałach Momentum Gauge® i nie obejmują dodatkowych dużych zysków z niedźwiedzich funduszy ETF sugerowanych podczas tygodni z negatywnymi sygnałami.

Wszystkiego najlepszego, pozostańcie bezpieczni i zdrowi i życzę wam wspaniałego tygodnia handlu!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Jeśli szukasz wspaniałej społeczności do stosowania sprawdzonych modeli finansowych z typami od krótkoterminowych wybić do długoterminowych selekcji wartości i forensic, proszę rozważyć dołączenie do naszych ponad 1100 wybitnych członków w Value & Momentum Breakouts

• Zapisz się teraz i dowiedz się dlaczego członkowie są uzależnieni od sygnałów Momentum Gauge®!
• Portfel Premium zyskał 47,5%, a picki MDA Breakout zyskały +73,4% w zeszłym roku.
• 10 różnych typów portfeli pokonało S&P 500 w zeszłym roku.
• Teraz w naszym 5 roku, ten szybko rozwijający się serwis konsekwentnie osiągał lepsze wyniki niż S&P 500 każdego roku!

Zobacz, co mówią teraz członkowie – kliknij TUTAJ

Ujawnienie: Jestem/jesteśmy długimi inwestorami FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Napisałem ten artykuł sam, i wyraża on moje własne opinie. Nie otrzymuję za niego wynagrodzenia (poza wynagrodzeniem od Seeking Alpha). Nie mam powiązań biznesowych z żadną spółką, której akcje są wymienione w tym artykule.

Dodatkowe ujawnienie: Posiadam długie pozycje w kilku funduszach byka podążających za sygnałami Momentum Gauge® z listopada. Dostosowuję swoją ekspozycję przed weekendami i świętami, aby zminimalizować ryzyko związane z tymi funduszami 3x o wysokiej zmienności, które mogą nie być odpowiednimi inwestycjami dla Twojego portfela. Gorąco zachęcam czytelników do rozważenia własnych optymalnych strategii alokacji aktywów w celu dywersyfikacji ryzyka i zwiększenia zysków.

.