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Introdução

A Previsão Semanal de Quebra continua a minha análise de pesquisa de doutoramento sobre selecções de quebra MDA ao longo de mais de 6 anos. Este subconjunto dos diferentes portfólios que analiso regularmente chegou agora a 191 semanas de seleções públicas como parte desta pesquisa em curso de live forward-testing.

Em 2017, o tamanho da amostra começou com 12 ações, depois 8 ações em 2018, e a pedido dos membros em 2020, eu agora gero 4 seleções a cada semana, 2 Dow 30 seleções, e um artigo separado para o crescimento mensal &Dividendo de ações de breakout MDA. Ofereço agora 10 modelos de topo de carteiras de valor e momentum de curto e longo prazo que têm batido o S&P 500 desde que os meus estudos de negociação foram tornados públicos.

Notavelmente, a faixa de frequência de 10% de ganhos dentro de uma semana de negociação de 4 ou 5 dias permanece em níveis estatisticamente significativos acima de 80% sem contar os ganhos múltiplos frequentes de 10% em uma única semana.

É-me frequentemente pedido para fazer um estudo sobre quanto tempo esses ganhos duram após o período de medição de uma semana. Acredito que a duração dos ganhos está altamente correlacionada com a condição dos Medidores de Momentum®. Desde o sinal positivo do 3 de novembro, 40 estoques foram coletados entre a semana 45 até a semana 2 passada. Estas 40 recolhas ganharam uma média de 31,56% com a pior recolha a descer -39,1% e a melhor recolha a subir +230,1%. 9 em cada 40 recolhas aumentaram mais de 50% em relação à selecção da Semana 45. 32 das 40 selecções são positivas com 8 selecções negativas a descer uma média de -13,9%. Em uma comparação semanal de carteiras nas últimas 10 semanas, 8 em cada 10 (80%) carteiras são iguais ou muito superiores (semana 47 acima de +80,8%) do que sua primeira semana medida de ganhos.

Mais de 200 ações ganharam mais de 10% em uma semana de negociação de 5 dias desde que este teste de MDA começou em 2017. Um gráfico de comparação de frequência está no final deste artigo. Os leitores são advertidos de que estas são ações altamente voláteis que podem não ser apropriadas para atingir seus objetivos de investimento de longo prazo: Como Atingir a Alocação Ideal de Ativos

2021 Retornos do Portfólio de Breakout YTD

As Breakout Picks são seleções de alta volatilidade para ganhos de curto prazo, mas sem seleções abaixo de $2/ação, abaixo de 100k de volume médio diário, ou menos de $100 milhões de limite de mercado. O MDA Breakout 2020 terminou o ano +73,4% com retornos até a Semana 52. As informações de desempenho e estratégia de retorno do ano anterior estão disponíveis aqui:

Valor & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Para 2021 a média de retorno semanal dos melhores casos é +28,5% e a média do modelo buy/hold (pior caso) +20,2% YTD como mostrado abaixo com apenas duas semanas de dados. Estes retornos incluem a negociação contra todos os avisos de sinal do Medidor de Momento Negativo® que aumenta o risco de declínios, mas são conduzidos sem interrupção para fins de teste e medição. Tivemos 20 semanas com os Indicadores de Momento® negativos no ano passado. Não negociando nessas 20 semanas aumentou o retorno anual do MDA 2020 para +94,7%

(Fonte: Valor & Quebra de Momento)

O Indicador de Momento Semanal® tornou-se positivo em novembro e atingiu o maior valor já registrado nos indicadores em dezembro. A atividade de estímulo do Fed é mostrada em azul escuro do relatório de acervos da SOMA acima. Os valores semanais estão aumentando novamente após atingir valores máximos acima de 200 no início de dezembro.

(Valor &Quebra de Momento)

Dois sinais condicionais que são muito importantes de se observar:

• Negativo/Minimizar negociação quando a pontuação Negativo é maior do que a pontuação Momento Positivo.
• Anular/Minimizar negociação quando a pontuação Negativa é superior a 70 no medidor.

Os Medidores de Momento MDA Diários® têm chamado correctamente todas as principais mudanças de direcção do mercado desde que começaram. Os Indicadores de Momento Diários® mais detalhados são reservados para membros do meu serviço de subscrição. Estes movimentos e sinais foram atualizados com mais detalhes através dos artigos do Daily Update na semana passada:

• V&M Breakout Morning Update – 15 de janeiro: Mercados mais baixos como obrigações e USD mais altos e o Fed aliviou $24,2 bilhões esta semana com $1,9 trilhões em estímulos propostos.

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• V&M Breakout Morning Update – 13 de janeiro: Mercados Mais Baixos Com Continuação da Actividade de Impeachment e Preços do Petróleo Bruto e Ouro a Emergir Premarket
• V&M Breakout Morning Update – 11 de Janeiro: Mercados mais baixos Com a notícia do Voto de Impeachment e VIX E Metais Preciosos Maior Premarket

A semana 3 – 2021 Breakout Stocks para a próxima semana são:

As seleções desta semana consistem em 1 tecnologia, 1 serviços de comunicação, e 2 ações do setor de saúde. Estes estoques são liberados aos membros com antecedência todas as sextas-feiras de manhã perto do open e já subiram em média +1,5% com espaço significativo para correr. Os membros do meu serviço votaram nas duas seguintes amostras de ações para lançamento público:

1. Tecnologias LightPath (LPTH) – Tecnologia / Componentes Eletrônicos
2. Vacinas VBI (VBIV) – Saúde / Biotecnologia

Tecnologias LightPath – Tecnologia / Componentes Eletrônicos

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Preço Alvo: $6.00/share (Veja minha FAQ #20 sobre metas de preço)

(Fonte: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. projeta, desenvolve, fabrica e distribui componentes e montagens ópticas. A empresa oferece óptica asférica de vidro moldado de precisão, lentes asféricas moldadas e diamantadas de infravermelho, e outros componentes ópticos usados para produzir produtos que manipulam a luz. Seus produtos são utilizados em produtos de defesa, dispositivos médicos, ferramentas industriais auxiliadas por laser, aplicações de segurança automotiva, leitores de código de barras, armazenamento de dados ópticos, datacom híbrido de fibra coaxial, telecomunicações, visão mecânica e sensores, e outras indústrias.

(Fonte: StockRover)

VBI Vacinas – Saúde/Biotecnologia

Preço Alvo: $5.00/share (Veja minha FAQ #20 sobre metas de preço)

(Fonte: FinViz)

VBI Vaccines Inc., uma empresa biofarmacêutica, desenvolve e vende vacinas para o tratamento de doenças infecciosas e imuno-oncologia em Israel, nos Estados Unidos e internacionalmente. A empresa oferece Sci-B-Vac, uma vacina profilática contra a hepatite B para adultos, crianças e recém-nascidos.

(Fonte: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Aplicar os mesmos parâmetros do modelo de breakout MDA a apenas 30 ações no índice Dow sem considerar o limite de mercado ou a volatilidade abaixo da média das ações de mega-cap pode produzir fortes resultados de breakout em relação a outras ações Dow 30.

Embora eu não espere que as acções Dow’s tenham um desempenho superior ao das acções de breakout típicas durante o período de breakout de cinco dias medido, pode fornecer alguma base adicional forte para os investidores julgarem o desempenho do momentum futuro das acções de mega-cap no curto a médio prazo. As escolhas mais recentes das seleções semanais Dow em pares para as últimas 5 semanas:

Se você estiver procurando uma seleção muito mais ampla de ações de breakout de mega-cap além de apenas 30 ações Dow com análise mais detalhada e fortes retornos, eu recomendaria as escolhas de Crescimento & Dividendo MDA Breakout divulgadas mensalmente para retorno total de longo prazo, não incluindo dividendos acima de 2%+ anualmente:

• O Crescimento da MDA Breakout de Dezembro & Dividendos acumulados actualmente +8.8% (não incluindo os dividendos altos).
• As novas seleções de janeiro para 2021 estão 7,1% acima neste mês: V&M Quebra: 5 Principais Crescimentos &Dividendos para Janeiro de 2021

A selecção Dow para a próxima semana é:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen continua a partir da compra da semana anterior a 238/acção com fortes condições de breakout do canal negativo até Outubro. Os analistas têm 300/acção e o sentimento dos investidores tem retornado muito positivo para começar o ano. Observe o preço para alcançar resistência chave em 260/ação.

Contexto sobre Ações de Quebra de Momento

Como eu já documentei anteriormente a partir da minha pesquisa ao longo dos anos, estas escolhas de quebra de MDA foram projetadas como ganhadores de alta freqüência.

Estes ganhos de alta freqüência documentados em menos de uma semana continuam em 2020 a taxas mais de quatro vezes superiores à média dos retornos do mercado acionário em relação a ações comparáveis com um mínimo de $2/ação e um limite de mercado de $100 milhões. Os ganhos aumentados de mais pesquisas MDA em 2020 são maiores e mais frequentes do que em anos anteriores em todas as categorias. – O MDA 2020 Breakout Report Card

As percentagens de frequência permanecem muito semelhantes aos retornos documentados aqui em Seeking Alpha desde 2017 e a taxas que excedem em muito os ganhos de retorno do mercado em 2x e até 5x no caso de ganhos de 5%.

(Valor & Breakouts de Momentum)

As porcentagens de 2020 de 208 MDA breakout de ações até 52 semanas de 2020 com 4 ações selecionadas a cada semana.

As seleções de MDA são restritas a ações acima de $2/ação, $100M de limite de mercado, e maior que 100k de volume médio diário. Os estoques de centavos bem abaixo desses níveis mínimos têm se mostrado muito beneficiados com o modelo, mas introduzem muito mais risco e podem ser distorcidos pelo influxo de leitores selecionando os mesmos estoques de micro-capas.

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Conclusion

Essas ações continuam o teste ao vivo dos algoritmos de seleção de breakout da minha pesquisa de doutorado com aprimoramentos contínuos ao longo dos anos anteriores. Estas escolhas semanais de breakout consistem nas escolhas de menor duração de sete modelos quantitativos que publico a partir de pesquisas financeiras de topo que incluem ações com valor de compra/detido de um ano.

A carteira Premium V&M negociada ativamente terminou 2020 +47,48% até 52 semanas batendo o S&P 500 todos os anos desde o início. Os ganhos do Portfólio Premium foram alcançados com 19 semanas movendo-se para dinheiro seguindo os sinais do Momentum Gauge® e não incluem grandes ganhos adicionais de ETF bear fundos sugeridos durante as semanas de sinal negativo.

Todos os melhores para você, fique seguro e saudável e tenha uma ótima semana de negociações!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

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Disclosure: Eu sou/nós somos FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Eu mesmo escrevi este artigo, e ele expressa as minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo nenhuma compensação por ele (a não ser da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhuma relação comercial com nenhuma empresa cujas ações são mencionadas neste artigo.

Divulgação adicional: Eu tenho vários fundos de bull seguindo os sinais do Momentum Gauge® de novembro. Eu ajusto minha exposição antes dos fins de semana e feriados para minimizar o risco desses fundos de alta volatilidade 3x que podem não ser investimentos apropriados para sua carteira. Os leitores são altamente encorajados a considerar suas próprias estratégias ótimas de alocação de ativos para diversificar os riscos e aumentar os retornos.