Introducere

Prognoza săptămânală Breakout continuă analiza mea de cercetare doctorală privind selecțiile MDA breakout de-a lungul a peste 6 ani. Acest subansamblu al diferitelor portofolii pe care le analizez în mod regulat a ajuns acum la 191 de săptămâni de selecții publice ca parte a acestei cercetări continue de testare în timp real.

În 2017, dimensiunea eșantionului a început cu 12 acțiuni, apoi cu 8 acțiuni în 2018 și, la cererea membrilor, până în 2020, acum generez 4 selecții în fiecare săptămână, 2 selecții Dow 30 și un articol separat pentru acțiunile lunare de creștere & Dividende MDA breakout. Ofer acum 10 modele de top de portofolii de valoare și impuls pe termen scurt și lung care au bătut S&P 500 de când studiile mele de tranzacționare au fost făcute publice.

În mod remarcabil, seria de frecvențe a câștigurilor de 10% în cadrul unei săptămâni de tranzacționare de 4 sau 5 zile rămâne la niveluri foarte semnificative din punct de vedere statistic de peste 80%, fără a lua în considerare câștigurile frecvente multiple de 10% într-o singură săptămână.

Sunt adesea rugat să fac un studiu despre cât de mult durează aceste câștiguri după perioada de măsurare de o săptămână. Cred că durata câștigurilor este puternic corelată cu starea Momentum Gauges®. De la semnalul pozitiv al indicatorului din 3 noiembrie, 40 de acțiuni au fost alese între săptămâna 45 și săptămâna trecută 2. Aceste 40 de selecții au câștigat în medie 31,56%, cu cea mai proastă alegere în scădere cu -39,1% și cea mai bună în creștere cu +230,1%. 9 din cele 40 de selecții au crescut cu peste 50% față de selecția din săptămâna 45. 32 din 40 de selecții sunt pozitive, iar 8 selecții negative au scăzut în medie cu -13,9%. La o comparație săptămânală a portofoliilor din ultimele 10 săptămâni, 8 din 10 (80%) portofolii sunt egale sau mult mai mari (Săptămâna 47 în creștere cu +80,8%) decât prima lor săptămână măsurată de câștiguri.

Mai mult de 200 de acțiuni au câștigat peste 10% într-o săptămână de tranzacționare de 5 zile de când a început această testare MDA în 2017. Un grafic de comparare a frecvențelor se află la sfârșitul acestui articol. Cititorii sunt avertizați că acestea sunt acțiuni foarte volatile care pot să nu fie adecvate pentru atingerea obiectivelor de investiții pe termen lung: How to Achieve Optimal Asset Allocation

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

The Breakout Picks sunt selecții cu volatilitate ridicată pentru câștiguri pe termen scurt, dar fără selecții sub 2 dolari/acțiune, sub 100.000 de volume medii zilnice sau cu o capitalizare de piață mai mică de 100 de milioane de dolari. MDA Breakout 2020 MDA Breakout a încheiat anul +73,4% cu randamente până în săptămâna 52. Performanțele de randament din anul precedent și informațiile despre strategie sunt disponibile aici:

Valoare & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Year-End Report Card

Pentru 2021, randamentele săptămânale medii în cel mai bun caz sunt de +28,5%, iar modelul buy/hold (cel mai rău caz) are o medie de +20,2% YTD, așa cum se arată mai jos, cu doar două săptămâni de date. Aceste randamente includ tranzacționarea împotriva tuturor avertismentelor de semnal Negative Momentum Gauge®, ceea ce crește riscul de scădere, dar sunt efectuate fără întrerupere în scopuri de testare și măsurare. Anul trecut am avut 20 de săptămâni cu Momentum Gauge® negativ. Faptul că nu am tranzacționat în acele 20 de săptămâni a crescut randamentele anuale ale MDA 2020 la +94,7%

(Sursa: Value & Momentum Breakouts)

Momentum Gauge® săptămânal a devenit pozitiv în noiembrie și a atins cel mai înalt nivel înregistrat vreodată de indicatoare în decembrie. Activitatea de stimulare a Fed este indicată în albastru închis din raportul privind deținerile SOMA de mai sus. Valorile săptămânale cresc din nou după ce au atins valori maxime de peste 200 la începutul lunii decembrie.

(Valoare & Momentum Breakouts)

Două semnale condiționate care sunt foarte importante de urmărit:

• Evitați/Minimizați tranzacționarea atunci când scorul Negativ este mai mare decât scorul Momentum pozitiv.
• Evitați/Minimizați tranzacționarea atunci când scorul Negativ este mai mare de 70 pe indicator.

Graficatoarele zilnice MDA Momentum Gauges® au indicat corect fiecare schimbare majoră de direcție a pieței de când au început. Cele mai detaliate Daily Momentum Gauges® sunt rezervate membrilor serviciului meu de abonament. Aceste mișcări și semnale au fost actualizate mai detaliat prin intermediul articolelor Daily Update săptămâna trecută:

• V&M Breakout Morning Update – 15 ianuarie: Piețele au scăzut în timp ce obligațiunile și dolarul american au crescut, iar Fed a relaxat 24,2 miliarde de dolari în această săptămână, propunând stimulente de 1,9 trilioane de dolari.
• V&M Breakout Morning Update – 13 ianuarie: Markets Lower With Continued Impeachment Activity And Crude Oil And Gold Prices Surging Premarket
• V&M Breakout Morning Update – 11 ianuarie: Markets Lower With News Of Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

Stocurile Breakout pentru săptămâna 3 – 2021 pentru săptămâna viitoare sunt:

Selecțiile din această săptămână constau în 1 tehnologie, 1 servicii de comunicații și 2 acțiuni din sectorul sănătății. Aceste acțiuni sunt lansate membrilor în avans în fiecare vineri dimineață, în apropierea deschiderii, și au deja o creștere medie de +1,5%, cu un spațiu semnificativ de funcționare. Membrii serviciului meu au votat pentru următoarele două exemple de acțiuni pentru publicare:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Tehnologie / Componente electronice
2. VBI Vaccines (VBIV) – Sănătate / Biotehnologie

LightPath Technologies – Tehnologie / Componente electronice

Preț țintă: 6 dolari.00/acțiune (A se vedea FAQ #20 privind țintele de preț)

(Sursa: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. proiectează, dezvoltă, produce și distribuie componente și ansambluri optice. Compania oferă optici asferice din sticlă turnată cu precizie, lentile asferice în infraroșu turnate și diamantate și alte componente optice utilizate pentru fabricarea de produse care manipulează lumina. Produsele sale sunt utilizate în produse de apărare, dispozitive medicale, instrumente industriale asistate cu laser, aplicații de siguranță auto, scanere de coduri de bare, stocare de date optice, comunicații de date hibride cu fibră coaxială, telecomunicații, viziune artificială și senzori, precum și în alte industrii.

(Sursa: StockRover)

VBI Vaccines – Sănătate/Biotehnologie

Preț țintă: 5 dolari.00/acțiune (A se vedea întrebarea mea frecventă nr. 20 privind țintele de preț)

(Sursa: FinViz)

VBI Vaccines Inc., o companie biofarmaceutică, dezvoltă și vinde vaccinuri pentru tratamentul bolilor infecțioase și imuno-oncologie în Israel, Statele Unite și la nivel internațional. Compania oferă Sci-B-Vac, un vaccin profilactic împotriva hepatitei B pentru adulți, copii și nou-născuți.

(Sursa: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Aplicarea acelorași parametri ai modelului de breakout MDA la doar 30 de acțiuni din indicele Dow, fără a ține cont de capitalizarea pieței sau de volatilitatea sub medie a acțiunilor cu mega-capitalizare, poate produce rezultate puternice de breakout în raport cu alte acțiuni Dow 30.

În timp ce nu mă aștept ca acțiunile Dow să depășească performanțele acțiunilor breakout tipice în perioada de breakout măsurată de cinci zile, aceasta poate oferi o bază suplimentară puternică pentru ca investitorii să judece performanțele viitoare ale momentului pentru acțiunile cu mega-capitalitate pe termen scurt și mediu. Cele mai recente selecții de selecții săptămânale Dow în perechi pentru ultimele 5 săptămâni:

Dacă sunteți în căutarea unei selecții mult mai largi de acțiuni breakout cu mega-capitalizare, dincolo de doar 30 de acțiuni Dow, cu o analiză mai detaliată și randamente puternice, v-aș recomanda selecțiile de creștere & Dividende MDA Breakout publicate lunar pentru randamentul total pe termen lung, fără a include dividendele de peste 2%+ anual:

• Creșterea MDA Breakout Growth & Dividend picks din decembrie în prezent cu +8.8% (fără a include dividendele mari).
• Noile selecții din ianuarie pentru 2021 sunt în creștere cu 7,1% în această lună: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

Scopul Dow pentru săptămâna viitoare este:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen continuă de la cumpărarea de săptămâna precedentă la 238/acțiune cu condiții puternice de spargere a canalului negativ până în octombrie. Analiștii au obiective de preț de 300/acțiune, iar sentimentul investitorilor a revenit extrem de pozitiv pentru a începe anul. Urmăriți ca prețul să atingă rezistența cheie de la 260/acțiune.

Background on Momentum Breakout Stocks

Așa cum am documentat anterior din cercetările mele de-a lungul anilor, aceste selecții de breakout MDA au fost concepute ca niște câștigători de înaltă frecvență.

Aceste câștiguri de înaltă frecvență documentate în mai puțin de o săptămână continuă până în 2020 la rate de peste patru ori mai mari decât randamentele medii ale pieței bursiere față de acțiuni comparabile cu un minim de 2 dolari/acțiune și o capitalizare de piață de 100 de milioane de dolari. Câștigurile sporite rezultate din continuarea cercetărilor MDA în 2020 sunt atât mai mari, cât și mai frecvente decât în anii precedenți în fiecare categorie. – The 2020 MDA Breakout Report Card

Procentajele de frecvență rămân foarte asemănătoare cu randamentele documentate aici pe Seeking Alpha începând cu 2017 și la rate care depășesc cu mult câștigurile randamentelor pieței de 2 ori și chiar de 5 ori în cazul câștigurilor de 5%.

(Value & Momentum Breakouts)

Procentajele din 2020 ale celor 208 stocuri de breakout MDA pe parcursul a 52 de săptămâni din 2020, cu 4 stocuri selectate în fiecare săptămână.

Selecțiile MDA sunt restricționate la stocuri de peste 2 $/acțiune, cu o capitalizare de piață de 100 milioane de dolari și un volum mediu zilnic mai mare de 100k. S-a demonstrat că acțiunile de tip penny cu mult sub aceste niveluri minime beneficiază foarte mult de pe urma modelului, dar introduc un risc mult mai mare și pot fi distorsionate de intrările de la cititorii care selectează aceleași acțiuni cu microcapitalizare.

Concluzie

Aceste acțiuni continuă testarea în direct a algoritmilor de selecție breakout din cercetarea mea doctorală, cu îmbunătățiri continue față de anii anteriori. Aceste selecții Weekly Breakout constau în selecțiile cu cea mai scurtă durată din șapte modele cantitative pe care le public din cercetări financiare de top, care includ acțiuni de valoare buy/hold pe un an.

Portofoliul V&M Premium tranzacționat în mod activ a încheiat anul 2020 cu o creștere de +47,48% până la 52 de săptămâni, bătând S&P 500 în fiecare an de la înființare. Câștigurile Portofoliului Premium au fost obținute cu 19 săptămâni în care s-a trecut la numerar în urma semnalelor Momentum Gauge® și nu includ câștiguri mari suplimentare de la fondurile bear ETF sugerate în timpul săptămânilor cu semnale negative.

Tot ce e mai bun pentru tine, rămâi în siguranță și sănătos și ai o săptămână excelentă de tranzacționare!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Dacă sunteți în căutarea unei comunități grozave pentru a aplica modele financiare dovedite cu selecții care variază de la breakouts pe termen scurt până la valoare pe termen lung și selecții criminalistice, vă rugăm să luați în considerare posibilitatea de a vă alătura celor peste 1.100 de membri remarcabili de la Value & Momentum Breakouts

• Subscrieți-vă acum și aflați de ce membrii sunt dependenți de semnalele Momentum Gauge®!
• Portofoliul Premium a câștigat 47,5%, iar alegerile MDA Breakout au câștigat +73,4% anul trecut.
• 10 tipuri diferite de portofolii au bătut S&P 500 anul trecut.
• Acum în al 5-lea an, acest serviciu în creștere rapidă a depășit în mod constant S&P 500 în fiecare an!

Vezi ce spun membrii acum – Click AICI

Dezvăluiri: Sunt/avem long FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Am scris eu însumi acest articol și el exprimă propriile mele opinii. Nu primesc compensații pentru el (altele decât de la Seeking Alpha). Nu am nicio relație de afaceri cu nicio companie ale cărei acțiuni sunt menționate în acest articol.

Dezvăluiri suplimentare: Sunt long pe mai multe fonduri bull, urmând semnalele Momentum Gauge® din noiembrie. Îmi ajustez expunerea înainte de weekenduri și sărbători pentru a minimiza riscul din partea acestor fonduri 3x cu volatilitate ridicată, care ar putea să nu fie investiții adecvate pentru portofoliul dumneavoastră. Cititorii sunt foarte încurajați să ia în considerare propriile strategii optime de alocare a activelor pentru a diversifica riscurile și a spori randamentele.