Introduction

La prévision de rupture hebdomadaire poursuit mon analyse de recherche doctorale sur les sélections de rupture MDA sur plus de 6 ans. Ce sous-ensemble des différents portefeuilles que j’analyse régulièrement a maintenant atteint 191 semaines de sélections publiques dans le cadre de cette recherche continue de tests prospectifs en direct.

En 2017, la taille de l’échantillon a commencé avec 12 actions, puis 8 actions en 2018, et à la demande des membres en 2020, je génère maintenant 4 sélections chaque semaine, 2 picks Dow 30, et un article séparé pour les valeurs de rupture MDA mensuelles Growth & Dividend. Je propose maintenant 10 modèles supérieurs de portefeuilles de valeur et de momentum à court et à long terme qui ont battu le S&P 500 depuis que mes études de trading ont été rendues publiques.

Remarquablement, la série de fréquence des 10 % de gains dans une semaine de trading de 4 ou 5 jours reste à des niveaux statistiquement très significatifs supérieurs à 80 %, sans compter les fréquents multiples 10 % de gains dans une même semaine.

On me demande souvent de faire une étude sur la durée de ces gains après la période de mesure d’une semaine. Je crois que la durée des gains est fortement corrélée à l’état des Momentum Gauges®. Depuis le signal positif de la jauge du 3 novembre, 40 actions ont été sélectionnées entre la semaine 45 et la semaine 2. Ces 40 choix ont gagné en moyenne 31,56%, le plus mauvais choix ayant baissé de 39,1% et le meilleur ayant augmenté de 230,1%. 9 des 40 choix sont en hausse de plus de 50% par rapport à la sélection de la semaine 45. 32 des 40 choix sont positifs avec 8 choix négatifs en baisse moyenne de -13,9%. Sur une comparaison hebdomadaire des portefeuilles au cours des 10 dernières semaines, 8 portefeuilles sur 10 (80 %) sont égaux ou bien supérieurs (Semaine 47 en hausse de +80,8 %) à leur première semaine mesurée de gains.

Plus de 200 actions ont gagné plus de 10 % dans une semaine de négociation de 5 jours depuis que ce test MDA a commencé en 2017. Un tableau de comparaison des fréquences se trouve à la fin de cet article. Les lecteurs sont avertis qu’il s’agit d’actions très volatiles qui peuvent ne pas être appropriées pour atteindre vos objectifs d’investissement à long terme : Comment réaliser une allocation d’actifs optimale

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Les Breakout Picks sont des sélections à forte volatilité pour des gains à court terme, mais sans sélections inférieures à 2 $/action, inférieures à 100k volume quotidien moyen, ou inférieures à 100 millions de dollars de capitalisation boursière. Le Breakout 2020 MDA a terminé l’année avec un rendement de +73,4% jusqu’à la semaine 52. Les performances de rendement de l’année précédente et les informations sur la stratégie sont disponibles ici :

Value & Momentum MDA Breakouts : Fiche de rapport finale de fin d’année 2020

Pour 2021, les rendements hebdomadaires moyens dans le meilleur des cas sont de +28,5% et le modèle d’achat et de maintien (pire des cas) est en moyenne de +20,2% YTD comme indiqué ci-dessous avec seulement deux semaines de données. Ces rendements incluent des transactions contre tous les signaux d’avertissement négatifs de la Momentum Gauge®, ce qui augmente votre risque de baisse, mais ils sont réalisés sans interruption à des fins de test et de mesure. Nous avons eu 20 semaines avec les Momentum Gauges® négatifs l’année dernière. Ne pas trader pendant ces 20 semaines a augmenté les rendements annuels 2020 MDA à +94,7%

(Source : Value & Momentum Breakouts)

La Jauge de Momentum® hebdomadaire est devenue positive en novembre et a atteint le plus haut jamais enregistré sur les jauges en décembre. L’activité de stimulation de la Fed est représentée en bleu foncé à partir du rapport sur les avoirs de la SOMA ci-dessus. Les valeurs hebdomadaires augmentent à nouveau après avoir atteint des valeurs maximales supérieures à 200 début décembre.

(Value & Momentum Breakouts)

Deux signaux conditionnels très importants à surveiller :

• Aviter/Minimiser le trading lorsque le score négatif est supérieur au score positif du momentum.
• Aviter/Minimiser le trading lorsque le score négatif est supérieur à 70 sur la jauge.

Les jauges de momentum quotidiennes MDA® ont correctement appelé chaque changement majeur de direction du marché depuis leur début. Les Jauges Momentum® quotidiennes plus détaillées sont réservées aux membres de mon service d’abonnement. Ces mouvements et signaux ont été mis à jour de manière plus détaillée à travers les articles de la mise à jour quotidienne de la semaine dernière :

• V&M Breakout Morning Update – 15 janvier : Les marchés sont en baisse alors que les obligations et le dollar sont en hausse et que la Fed a assoupli 24,2 milliards de dollars cette semaine avec 1,9 billion de dollars de mesures de stimulation proposées.
• V&M Breakout Morning Update – 13 janvier : Les marchés en baisse avec la poursuite de l’activité d’impeachment et les prix du pétrole brut et de l’or en hausse avant le marché
• V&M Breakout Morning Update – 11 janvier : Les marchés sont plus bas avec les nouvelles du vote d’impeachment de Trump et le VIX et les métaux précieux sont plus élevés Premarket

Les actions de rupture de la semaine 3 – 2021 pour la semaine prochaine sont:

Les sélections de cette semaine consistent en 1 technologie, 1 services de communication, et 2 actions du secteur de la santé. Ces actions sont communiquées à l’avance aux membres chaque vendredi matin près de l’ouverture et sont déjà en hausse de +1,5% en moyenne avec une marge de manœuvre importante. Les membres de mon service ont voté pour les deux exemples d’actions suivants pour la publication:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Technologie / Composants électroniques
2. VBI Vaccines (VBIV) – Santé / Biotechnologie

LightPath Technologies – Technologie / Composants électroniques

Objectif de prix : 6.00 $/action (Voir ma FAQ #20 sur les objectifs de prix)

(Source : FinViz)

LightPath Technologies, Inc. conçoit, développe, fabrique et distribue des composants et des assemblages optiques. L’entreprise propose des optiques asphériques en verre moulé de précision, des lentilles asphériques infrarouges moulées et tournées au diamant, ainsi que d’autres composants optiques utilisés pour fabriquer des produits qui manipulent la lumière. Ses produits sont utilisés dans les produits de défense, les dispositifs médicaux, les outils industriels assistés par laser, les applications de sécurité automobile, les scanners de codes à barres, le stockage optique de données, les datacoms hybrides fibre-coax, les télécommunications, la vision industrielle et les capteurs, et d’autres industries.

(Source : StockRover)

VBI Vaccins – Santé/Biotechnologie

Cible de prix : 5.00/action (Voir ma FAQ #20 sur les objectifs de cours)

(Source : FinViz)

VBI Vaccines Inc, une société biopharmaceutique, développe et vend des vaccins pour le traitement des maladies infectieuses et de l’immuno-oncologie en Israël, aux États-Unis et à l’international. La société propose Sci-B-Vac, un vaccin prophylactique contre l’hépatite B pour les adultes, les enfants et les nouveau-nés.

(Source : StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Appliquer les mêmes paramètres du modèle de rupture MDA à seulement 30 actions de l’indice Dow sans tenir compte de la capitalisation boursière ou de la volatilité inférieure à la moyenne des actions de méga-capitalisation peut produire de solides résultats de rupture par rapport aux autres actions du Dow 30.

Bien que je ne m’attende pas à ce que les actions du Dow surpassent les actions de rupture typiques au cours de la période de rupture mesurée de cinq jours, cela peut fournir une base supplémentaire solide aux investisseurs pour juger de la performance future du momentum pour les méga-capitalisations à court et moyen terme. Les plus récents choix de sélections hebdomadaires du Dow en paires pour les 5 dernières semaines:

Si vous cherchez une sélection beaucoup plus large de méga-capitalisation breakout stocks au-delà de seulement 30 Dow stocks avec une analyse plus détaillée et de forts rendements, je recommanderais la croissance & Dividende MDA Breakout picks publié mensuellement pour le rendement total à long terme ne comprenant pas les dividendes plus de 2% + annuellement :

• Les choix MDA Breakout Growth & Dividend de décembre sont actuellement en hausse de +8.8% (hors dividendes élevés).
• Les nouvelles sélections de janvier pour 2021 sont en hausse de 7,1% ce mois-ci : V&M Breakouts : 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

La sélection Dow pour la semaine prochaine est:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen poursuit son achat de la semaine précédente à 238/action avec de fortes conditions de rupture du canal négatif remontant à octobre. Les analystes ont des objectifs de prix de 300/action et le sentiment des investisseurs est redevenu très positif pour commencer l’année. Surveillez le prix pour atteindre la résistance clé à 260/action.

Background on Momentum Breakout Stocks

Comme je l’ai documenté auparavant à partir de mes recherches au fil des ans, ces choix de rupture MDA ont été conçus comme des gagnants à haute fréquence.

Ces gains à haute fréquence documentés en moins d’une semaine se poursuivent en 2020 à des taux plus de quatre fois supérieurs aux rendements moyens du marché boursier contre des actions comparables avec un minimum de 2 $/action et une capitalisation boursière de 100 millions de dollars. Les gains accrus résultant de la poursuite des recherches de MDA en 2020 sont à la fois plus importants et plus fréquents que les années précédentes dans chaque catégorie. – Le 2020 MDA Breakout Report Card

Les pourcentages de fréquence restent très similaires aux retours documentés ici sur Seeking Alpha depuis 2017 et à des taux qui dépassent largement les gains des retours du marché de 2x et jusqu’à 5x dans le cas de gains de 5%.

(Value & Momentum Breakouts)

Les pourcentages de 2020 de 208 valeurs de rupture MDA à travers 52 semaines de 2020 avec 4 valeurs sélectionnées chaque semaine.

Les sélections MDA sont limitées aux valeurs supérieures à 2 $/action, 100M de capitalisation boursière et plus de 100k de volume quotidien moyen. Il a été démontré que les penny stocks bien en dessous de ces niveaux minimums bénéficient grandement du modèle, mais introduisent beaucoup plus de risque et peuvent être faussés par les flux entrants des lecteurs sélectionnant les mêmes micro-capitalisations.

Conclusion

Ces stocks continuent le test en direct vers l’avant des algorithmes de sélection de rupture de ma recherche doctorale avec des améliorations continues au cours des années précédentes. Ces choix hebdomadaires de rupture sont constitués des choix de durée les plus courts de sept modèles quantitatifs que je publie à partir de la recherche financière de haut niveau qui comprennent des actions de valeur d’achat/de maintien d’un an.

Le portefeuille premium V&M activement négocié a terminé 2020 en hausse de +47,48% sur 52 semaines, battant le S&P 500 chaque année depuis sa création. Les gains du Portefeuille Premium ont été réalisés avec 19 semaines de passage au cash suite aux signaux de la Momentum Gauge® et n’incluent pas les gros gains supplémentaires des fonds baissiers ETF suggérés pendant les semaines de signaux négatifs.

Tout le meilleur pour vous, restez en sécurité et en bonne santé et passez une excellente semaine de trading !

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

Si vous recherchez une grande communauté pour appliquer des modèles financiers éprouvés avec des choix allant des ruptures à court terme à la valeur à long terme et aux sélections médico-légales, veuillez envisager de rejoindre nos 1 100+ membres exceptionnels à Value & Momentum Breakouts

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• Le portefeuille Premium a gagné 47,5% et les choix de MDA Breakout ont gagné +73,4% l’année dernière.
• 10 types de portefeuilles différents ont battu le S&P 500 l’année dernière.
• En ce moment dans notre 5ème année, ce service en croissance rapide a constamment surperformé le S&P 500 chaque année!

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Disclosure : Je suis / nous sommes long FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. J’ai écrit cet article moi-même, et il exprime mes propres opinions. Je ne reçois aucune compensation pour cet article (autre que celle de Seeking Alpha). Je n’ai aucune relation d’affaires avec les sociétés dont les actions sont mentionnées dans cet article.

Divulgation supplémentaire : je suis long plusieurs fonds haussiers suivant les signaux de la Momentum Gauge® de novembre. J’ajuste mon exposition avant les week-ends et les vacances pour minimiser le risque de ces fonds 3x à forte volatilité qui peuvent ne pas être des investissements appropriés pour votre portefeuille. Les lecteurs sont vivement encouragés à envisager leurs propres stratégies d’allocation d’actifs optimales pour diversifier les risques et améliorer les rendements.