Introducción

El Pronóstico Semanal de Breakout continúa mi análisis de investigación doctoral sobre selecciones de breakout del MDA durante más de 6 años. Este subconjunto de las diferentes carteras que analizo regularmente ha llegado ahora a 191 semanas de selecciones públicas como parte de esta investigación continua de pruebas a futuro.

En 2017, el tamaño de la muestra comenzó con 12 acciones, luego 8 acciones en 2018, y a petición de los miembros en 2020, ahora genero 4 selecciones cada semana, 2 selecciones del Dow 30, y un artículo separado para las acciones mensuales de ruptura del MDA de Crecimiento &Dividendos. Ahora ofrezco 10 modelos principales de carteras de valor y momentum a corto y largo plazo que han batido al S&P 500 desde que mis estudios de trading se hicieron públicos.

Notablemente, la racha de frecuencia de ganancias del 10% dentro de una semana de negociación de 4 o 5 días se mantiene en niveles altamente significativos desde el punto de vista estadístico, por encima del 80%, sin contar las frecuentes ganancias múltiples del 10% en una sola semana.

A menudo me piden que haga un estudio sobre la duración de estas ganancias después del período de medición de una semana. Creo que la duración de las ganancias está altamente correlacionada con la condición de los Momentum Gauges®. Desde la señal positiva del indicador del 3 de noviembre, se eligieron 40 valores entre la semana 45 y la 2 pasada. Estas 40 selecciones han ganado una media del 31,56%, con la peor selección bajando un -39,1% y la mejor selección subiendo un +230,1%. 9 de las 40 selecciones han subido más del 50% desde la selección de la semana 45. 32 de las 40 selecciones son positivas, con 8 selecciones negativas que han bajado una media del -13,9%. En una comparación semanal de carteras en las últimas 10 semanas, 8 de cada 10 (80%) carteras son iguales o mucho más altas (Semana 47 hasta +80,8%) que su primera semana medida de ganancias.

Más de 200 acciones han ganado más del 10% en una semana de negociación de 5 días desde que esta prueba MDA comenzó en 2017. Al final de este artículo hay un cuadro comparativo de frecuencias. Se advierte a los lectores que se trata de valores muy volátiles que pueden no ser apropiados para alcanzar sus objetivos de inversión a largo plazo: Cómo lograr una asignación óptima de activos

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Los Breakout Picks son selecciones de alta volatilidad para obtener ganancias a corto plazo, pero sin selecciones por debajo de 2$/acción, por debajo de 100k de volumen medio diario o por debajo de 100 millones de dólares de capitalización de mercado. La estrategia MDA Breakout 2020 terminó el año con una rentabilidad del 73,4% hasta la semana 52. El rendimiento del año anterior y la información de la estrategia están disponibles aquí:

Valor & Momentum MDA Breakouts: Final 2020 Year-End Report Card

Para 2021 la media de rendimientos semanales en el mejor de los casos es de +28,5% y el modelo buy/hold (peor de los casos) tiene una media de +20,2% YTD como se muestra a continuación con sólo dos semanas de datos. Estas rentabilidades incluyen la negociación contra todos los avisos de señales negativas de Momentum Gauge®, lo que aumenta el riesgo de caídas, pero se realizan sin interrupción con fines de prueba y medición. El año pasado tuvimos 20 semanas con los Momentum Gauges® negativos. El hecho de no haber operado en esas 20 semanas incrementó los rendimientos anuales del MDA 2020 a +94,7%

(Fuente: Value & Momentum Breakouts)

El Weekly Momentum Gauge® se volvió positivo en noviembre y alcanzó el máximo registrado en los indicadores en diciembre. La actividad de estímulo de la Fed se muestra en azul oscuro a partir del informe de las tenencias del SOMA que figura más arriba. Los valores semanales están aumentando de nuevo después de alcanzar valores máximos por encima de 200 a principios de diciembre.

(Valor & Rupturas de impulso)

Dos señales condicionales que son muy importantes de vigilar:

• Evite/Minimice las operaciones cuando la puntuación negativa sea mayor que la puntuación positiva del impulso.
• Evite/Minimice las operaciones cuando la puntuación negativa sea superior a 70 en el indicador.

Los indicadores diarios MDA Momentum Gauges® han señalado correctamente todos los cambios importantes de dirección del mercado desde que comenzaron. Los indicadores diarios de impulso más detallados están reservados para los miembros de mi servicio de suscripción. Estos movimientos y señales fueron actualizados con más detalle a través de los artículos de la Actualización Diaria de esta semana pasada:

• V&M Breakout Morning Update – January 15th: Los mercados bajan mientras los bonos y el dólar suben y la Fed reduce 24.200 millones de dólares esta semana con 1,9 billones de dólares en estímulos propuestos.
• V&M Breakout Morning Update – January 13th: Los mercados bajan con la continuación de la actividad del impeachment y los precios del petróleo y el oro suben antes del mercado.
• V&M Breakout Morning Update – January 11th: Los mercados bajan con la noticia de la votación de la destitución de Trump y el VIX y los metales preciosos suben Premarket

Los valores Breakout de la semana 3 – 2021 para la próxima semana son:

Las selecciones de esta semana consisten en 1 tecnología, 1 servicios de comunicación y 2 valores del sector sanitario. Estos valores se dan a conocer a los miembros con antelación cada viernes por la mañana cerca de la apertura y ya han subido una media de +1,5% con un importante margen de maniobra. Los miembros de mi servicio votaron por los siguientes dos valores de muestra para su publicación:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Tecnología / Componentes electrónicos
2. VBI Vaccines (VBIV) – Sanidad / Biotecnología

LightPath Technologies – Tecnología / Componentes electrónicos

Precio objetivo: 6$.00/acción (Ver mi FAQ #20 sobre objetivos de precio)

(Fuente: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. diseña, desarrolla, fabrica y distribuye componentes y conjuntos ópticos. La empresa ofrece ópticas asféricas de vidrio moldeado de precisión, lentes asféricas infrarrojas moldeadas y torneadas con diamante, y otros componentes ópticos utilizados para fabricar productos que manipulan la luz. Sus productos se utilizan en productos de defensa, dispositivos médicos, herramientas industriales asistidas por láser, aplicaciones de seguridad del automóvil, escáneres de códigos de barras, almacenamiento óptico de datos, datacom de fibra híbrida coaxial, telecomunicaciones, visión artificial y sensores, y otras industrias.

(Fuente: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Precio objetivo: 5 dólares.00/acción (Ver mi FAQ #20 sobre objetivos de precio)

(Fuente: FinViz)

VBI Vaccines Inc. es una compañía biofarmacéutica que desarrolla y vende vacunas para el tratamiento de enfermedades infecciosas e inmuno-oncológicas en Israel, Estados Unidos e internacionalmente. La empresa ofrece Sci-B-Vac, una vacuna profiláctica contra la hepatitis B para adultos, niños y recién nacidos.

(Fuente: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Aplicando los mismos parámetros del modelo de ruptura MDA a sólo 30 valores del índice Dow sin tener en cuenta la capitalización del mercado o la volatilidad por debajo de la media de los valores de megacapitalización puede producir fuertes resultados de ruptura en relación con otros valores del Dow 30.

Aunque no espero que los valores del Dow superen a los típicos valores de ruptura durante el periodo de ruptura medido de cinco días, puede proporcionar una sólida base adicional para que los inversores juzguen el futuro rendimiento del impulso de los valores de megacapitalización a corto y medio plazo. Los más recientes picks de selecciones semanales del Dow en pares para las últimas 5 semanas:

Si usted está buscando una selección mucho más amplia de acciones de ruptura de megacapitalización más allá de sólo 30 acciones del Dow con un análisis más detallado y fuertes retornos yo recomendaría los picks de Crecimiento & Dividendos MDA Breakout publicados mensualmente para el retorno total a largo plazo sin incluir los dividendos de más del 2% anual:

• Las selecciones MDA Breakout Growth & Dividend de diciembre actualmente suben +8.8% (sin incluir los altos dividendos).
• Las nuevas selecciones de enero para 2021 suben un 7,1% este mes: V&M Breakouts: 5 Top Growth & Acciones de dividendos para enero de 2021

La selección de Dow para la próxima semana es:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen continúa desde la compra de la semana anterior a 238/acción con fuertes condiciones de ruptura del canal negativo de vuelta a octubre. Los analistas tienen objetivos de precio de 300/acción y el sentimiento de los inversores ha vuelto a ser muy positivo para empezar el año. Esté atento a que el precio alcance la resistencia clave de 260/acción.

Antecedentes de las acciones de ruptura del impulso

Como he documentado antes en mi investigación a lo largo de los años, estas selecciones de ruptura del MDA fueron diseñadas como ganadoras de alta frecuencia.

Estas ganancias de alta frecuencia documentadas en menos de una semana continúan en 2020 a tasas más de cuatro veces superiores a los rendimientos promedio del mercado de valores contra acciones comparables con un mínimo de 2 dólares/acción y 100 millones de dólares de capitalización de mercado. Las ganancias mejoradas de las nuevas investigaciones del MDA en 2020 son mayores y más frecuentes que en años anteriores en todas las categorías. – El informe de ruptura del MDA de 2020

Los porcentajes de frecuencia siguen siendo muy similares a los retornos documentados aquí en Seeking Alpha desde 2017 y a tasas que superan ampliamente las ganancias de los retornos del mercado en 2x y hasta 5x en el caso de las ganancias del 5%.

(Value & Momentum Breakouts)

Los porcentajes de 2020 de 208 acciones de ruptura del MDA a través de 52 semanas de 2020 con 4 acciones seleccionadas cada semana.

Las selecciones del MDA están restringidas a las acciones de más de 2 dólares por acción, 100 millones de dólares de capitalización de mercado y más de 100k de volumen diario promedio. Los valores de un centavo muy por debajo de estos niveles mínimos han demostrado beneficiarse en gran medida del modelo, pero introducen mucho más riesgo y pueden estar distorsionados por las entradas de los lectores que seleccionan los mismos valores de microcapitalización.

Conclusión

Estos valores continúan la prueba en vivo de los algoritmos de selección de ruptura de mi investigación doctoral con continuas mejoras respecto a los años anteriores. Estas selecciones semanales de ruptura consisten en las selecciones de menor duración de siete modelos cuantitativos que publico a partir de investigaciones financieras de primer nivel y que incluyen acciones de valor de compra/retención a un año.

La Cartera Premium del V&M, que se negocia activamente, terminó el año 2020 con una subida del +47,48% a lo largo de 52 semanas, superando al S&P 500 todos los años desde su creación. Las ganancias de la Cartera Premium se han logrado con 19 semanas moviéndose a efectivo siguiendo las señales de Momentum Gauge® y no incluyen las grandes ganancias adicionales de los fondos bajistas de ETFs sugeridos durante las semanas de señales negativas.

¡Todo lo mejor para usted, manténgase seguro y saludable y tenga una gran semana de trading!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

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Divulgación: Estoy/estamos largos en FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. He escrito este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo ninguna compensación por ello (aparte de Seeking Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna empresa cuyas acciones se mencionen en este artículo.

Divulgación adicional: estoy largo en varios fondos alcistas siguiendo las señales de Momentum Gauge® de noviembre. Ajusto mi exposición antes de los fines de semana y los días festivos para minimizar el riesgo de estos fondos 3x de alta volatilidad que pueden no ser inversiones apropiadas para su cartera. Se recomienda a los lectores que consideren sus propias estrategias óptimas de asignación de activos para diversificar los riesgos y mejorar la rentabilidad.