Introduzione

La Weekly Breakout Forecast continua la mia analisi di ricerca di dottorato sulle selezioni di breakout MDA per più di 6 anni. Questo sottoinsieme dei diversi portafogli che analizzo regolarmente ha ora raggiunto 191 settimane di selezioni pubbliche come parte di questa ricerca continua di forward-testing dal vivo.

Nel 2017, la dimensione del campione è iniziata con 12 titoli, poi 8 titoli nel 2018, e su richiesta dei membri nel 2020, ora genero 4 selezioni ogni settimana, 2 Dow 30 picks, e un articolo separato per i titoli mensili Growth & Dividend MDA breakout. Ora offro 10 modelli top di valore a breve e lungo termine e portafogli momentum che hanno battuto l’S&P 500 da quando i miei studi di trading sono stati resi pubblici.

Ricordiamo che la frequenza dei guadagni del 10% in una settimana di trading di 4 o 5 giorni rimane a livelli statisticamente significativi superiori all’80% senza contare i frequenti guadagni multipli del 10% in una sola settimana.

Mi viene spesso chiesto di fare uno studio sulla durata di questi guadagni dopo il periodo di misurazione di una settimana. Credo che la durata dei guadagni sia altamente correlata alla condizione dei Momentum Gauges®. Dal segnale positivo dell’indicatore del 3 novembre, sono stati scelti 40 titoli tra la settimana 45 e quest’ultima settimana 2. Queste 40 scelte hanno guadagnato una media del 31,56% con la peggiore scelta in calo del -39,1% e la migliore scelta in aumento del +230,1%. 9 delle 40 scelte sono aumentate di oltre il 50% rispetto alla selezione della settimana 45. 32 delle 40 scelte sono positive con 8 scelte negative in calo in media del -13,9%. Su un confronto settimanale del portafoglio nelle ultime 10 settimane, 8 portafogli su 10 (80%) sono uguali o molto più alti (Settimana 47 su +80,8%) rispetto alla loro prima settimana di guadagni misurati.

Più di 200 titoli hanno guadagnato più del 10% in una settimana di trading di 5 giorni da quando questo test MDA è iniziato nel 2017. Un grafico di confronto della frequenza è alla fine di questo articolo. I lettori sono avvertiti che questi sono titoli altamente volatili che potrebbero non essere appropriati per raggiungere i vostri obiettivi di investimento a lungo termine: Come raggiungere l’asset allocation ottimale

2021 YTD Breakout Portfolio Returns

Le Breakout Picks sono selezioni ad alta volatilità per guadagni a breve termine, ma senza selezioni sotto i $2/azione, sotto i 100k di volume medio giornaliero, o sotto i $100 milioni di market cap. Il 2020 MDA Breakout ha chiuso l’anno a +73,4% con rendimenti fino alla settimana 52. I rendimenti dell’anno precedente e le informazioni sulla strategia sono disponibili qui:

Value & Momentum MDA Breakout: Final 2020 Year-End Report Card

Per il 2021 i rendimenti medi settimanali del best case sono +28.5% e il modello buy/hold (worst case) media +20.2% YTD come mostrato sotto con solo due settimane di dati. Questi rendimenti includono il trading contro tutti gli avvisi di segnali negativi di Momentum Gauge® che aumentano il rischio di ribassi, ma sono condotti senza interruzioni a scopo di test e misurazione. L’anno scorso abbiamo avuto 20 settimane con il Momentum Gauges® negativo. Non fare trading in quelle 20 settimane ha aumentato i rendimenti annuali 2020 MDA a +94,7%

(Fonte: Value & Momentum Breakouts)

Il Weekly Momentum Gauge® è diventato positivo a novembre e ha raggiunto il massimo mai registrato sui calibri a dicembre. L’attività di stimolo della Fed è mostrata in blu scuro dal rapporto sulle partecipazioni della SOMA qui sopra. I valori settimanali stanno aumentando di nuovo dopo aver raggiunto valori di picco superiori a 200 all’inizio di dicembre.

(Value & Momentum Breakouts)

Due segnali condizionali che sono molto importanti da guardare:

• Evitare/Minimizzare il trading quando il punteggio negativo è superiore a quello positivo del momentum.
• Evitare/Minimizzare il trading quando il punteggio negativo è superiore a 70 sull’indicatore.

I Daily MDA Momentum Gauges® hanno chiamato correttamente ogni importante cambiamento di direzione del mercato dal loro inizio. I più dettagliati Daily Momentum Gauges® sono riservati ai membri del mio servizio di abbonamento. Questi movimenti e segnali sono stati aggiornati in modo più dettagliato attraverso gli articoli di Daily Update la scorsa settimana:

• V&M Breakout Morning Update – January 15th: Markets Lower As Bonds And USD Higher And Fed Eased $24.2 Billion This Week With $1.9 Trillion In Stimulus Proposed.
• V&M Breakout Morning Update – January 13th: Mercati più bassi con la continua attività di impeachment e i prezzi del greggio e dell’oro che salgono prima del mercato
• V&M Breakout Morning Update – 11 gennaio: Markets Lower With News Of Trump Impeachment Vote And VIX And Precious Metals Higher Premarket

The Week 3 – 2021 Breakout Stocks for next week are:

The selections this week consist of 1 technology, 1 communication services, and 2 healthcare sector stocks. Questi titoli vengono rilasciati ai membri in anticipo ogni venerdì mattina vicino all’apertura e sono già in media +1,5% con un significativo spazio di manovra. I membri del mio servizio hanno votato i seguenti due titoli campione per il rilascio pubblico:

1. LightPath Technologies (LPTH) – Tecnologia / Componenti elettronici
2. VBI Vaccines (VBIV) – Sanità / Biotecnologia

LightPath Technologies – Tecnologia / Componenti elettronici

Price Target: $6.00/azione (Vedere la mia FAQ #20 sugli obiettivi di prezzo)

(Fonte: FinViz)

LightPath Technologies, Inc. progetta, sviluppa, produce e distribuisce componenti e gruppi ottici. L’azienda offre ottiche asferiche in vetro stampate di precisione, lenti asferiche a infrarossi stampate e tornite al diamante e altri componenti ottici utilizzati per realizzare prodotti che manipolano la luce. I suoi prodotti sono utilizzati in prodotti per la difesa, dispositivi medici, strumenti industriali assistiti da laser, applicazioni di sicurezza automobilistiche, scanner di codici a barre, archiviazione ottica dei dati, fibra coassiale ibrida datacom, telecomunicazioni, visione artificiale e sensori e altre industrie.

(Fonte: StockRover)

VBI Vaccines – Healthcare/Biotechnology

Price Target: $5.00/share (Vedi la mia FAQ #20 sugli obiettivi di prezzo)

(Fonte: FinViz)

VBI Vaccines Inc., una società biofarmaceutica, sviluppa e vende vaccini per il trattamento di malattie infettive e immuno-oncologia in Israele, negli Stati Uniti e a livello internazionale. L’azienda offre Sci-B-Vac, un vaccino profilattico contro l’epatite B per adulti, bambini e neonati.

(Fonte: StockRover)

Top Dow 30 Stocks to Watch for Week 3

Applicando gli stessi parametri del modello di breakout MDA a soli 30 titoli dell’indice Dow, senza considerare il market cap o la volatilità inferiore alla media dei titoli mega-cap può produrre forti risultati di breakout rispetto ad altri titoli Dow 30.

Anche se non mi aspetto che i titoli del Dow superino i tipici titoli di breakout nel periodo di breakout misurato di cinque giorni, ciò può fornire una forte base aggiuntiva agli investitori per giudicare la futura performance di momentum per i titoli a mega-capacità nel breve e medio termine. Le più recenti selezioni di Dow settimanali in coppia per le ultime 5 settimane:

Se state cercando una selezione molto più ampia di titoli mega-cap breakout oltre ai soli 30 titoli Dow con un’analisi più dettagliata e forti rendimenti, vi consiglio le selezioni Growth & Dividend MDA Breakout rilasciate mensilmente per un ritorno totale a lungo termine che non includa i dividendi oltre il 2%+ annuo:

• Il dicembre MDA Breakout crescita & Dividendo raccoglie attualmente +8.8% (senza includere gli alti dividendi).
• Le nuove selezioni di gennaio per il 2021 sono in crescita del 7,1% questo mese: V&M Breakout: 5 Top Growth & Dividend Stocks For January 2021

La scelta Dow per la prossima settimana è:

Amgen, Inc. (AMGN)

Amgen continua dall’acquisto della settimana precedente a 238/azione con forti condizioni di breakout dal canale negativo a ottobre. Gli analisti hanno obiettivi di prezzo a 300/azione e il sentimento degli investitori è tornato altamente positivo per iniziare l’anno. Guarda per il prezzo per raggiungere la resistenza chiave a 260/azione.

Background su Momentum Breakout Stocks

Come ho documentato prima dalla mia ricerca nel corso degli anni, queste scelte di breakout MDA sono state progettate come gainers ad alta frequenza.

Questi guadagni documentati ad alta frequenza in meno di una settimana continuano nel 2020 a tassi più di quattro volte superiori ai rendimenti medi del mercato azionario contro titoli comparabili con un minimo di $2/azione e $100 milioni di market cap. I guadagni potenziati da ulteriori ricerche MDA nel 2020 sono sia più grandi che più frequenti rispetto agli anni precedenti in ogni categoria. – La MDA Breakout Report Card del 2020

Le percentuali di frequenza rimangono molto simili ai rendimenti documentati qui su Seeking Alpha dal 2017 e a tassi che superano ampiamente i guadagni dei rendimenti del mercato di 2x e fino a 5x nel caso di guadagni del 5%.

(Value & Momentum Breakouts)

Le percentuali 2020 di 208 titoli MDA breakout attraverso 52 settimane del 2020 con 4 titoli selezionati ogni settimana.

Le selezioni MDA sono limitate a titoli superiori a $2/azione, $100M market cap, e maggiore di 100k avg daily volume. I penny stock ben al di sotto di questi livelli minimi hanno dimostrato di trarre grande beneficio dal modello, ma introducono molto più rischio e possono essere distorti dagli afflussi di lettori che selezionano gli stessi titoli a microcapitale.

Conclusione

Questi titoli continuano la sperimentazione in diretta degli algoritmi di selezione breakout della mia ricerca di dottorato con continui miglioramenti negli anni precedenti. Queste scelte di breakout settimanali consistono nelle scelte di durata più breve di sette modelli quantitativi che pubblico dalla migliore ricerca finanziaria e che includono titoli value buy/hold a un anno.

Il portafoglio premium V&M attivamente scambiato ha chiuso il 2020 con un rialzo del +47,48% su 52 settimane battendo l’S&P 500 ogni anno dall’inizio. I guadagni del Portafoglio Premium sono stati raggiunti con 19 settimane di passaggio alla liquidità a seguito dei segnali del Momentum Gauge® e non includono ulteriori grandi guadagni dai fondi ETF orso suggeriti durante le settimane di segnale negativo.

Tutti i migliori auguri a voi, state al sicuro e in salute e passate una grande settimana di trading!

JD Henning, PhD, MBA, CFE, CAMS

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Disclosure: Sono/siamo lunghi FNGU, BNKU, SOXL, GUSH. Ho scritto questo articolo da solo ed esprime le mie opinioni. Non sto ricevendo compensi per esso (a parte da Seeking Alpha). Non ho alcun rapporto d’affari con nessuna società le cui azioni sono menzionate in questo articolo.

Discrezione supplementare: sono lungo su diversi fondi toro seguendo i segnali di Momentum Gauge® di novembre. Regolo la mia esposizione prima dei fine settimana e delle vacanze per minimizzare il rischio di questi fondi 3x ad alta volatilità che potrebbero non essere investimenti appropriati per il vostro portafoglio. I lettori sono caldamente incoraggiati a considerare le proprie strategie ottimali di asset allocation per diversificare i rischi e migliorare i rendimenti.